Опционы. Описание и стратегии торговли. Часть третья.

Описание греков в опционах. Греки опционов - краткое описание | Finopedia

Коротко суть греков можно изложить так: Важно помнитьчто греки — это предположения, отражающие настроение участников рынка.

бинарные опционы в мт4

Они не являются абсолютно точными показателями! Ключевые факторы изменения цены В прошлой статье мы разобрали характеристики, из которых складывается стоимость опциона. Напомним 3 ключевых фактора, влияющих на его цену: Цена базового актива акции.

Гамма (Gamma)

Когда цена актива выше страйка Колл опциона или ниже страйка Пута появляется Внутренняя стоимость опциона Intrinsic Value.

Уменьшение срока действия опциона. Чем короче срок до экспирации, тем больше опцион теряет в стоимости, уменьшается Временная стоимость Time Value. Волатильность акции.

Лог Когда активно такое окно, в главном меню появляется пункт Доска опционов. Вкладка Опционы Здесь показываются две таблицы: Состав и порядок столбцов задается в настройках. На данный момент могут быть показаны следующие столбцы:

Чем выше подразумеваемая волатильность прогнозируемая потенциальная амплитуда движения ценытем дороже опционы. Описание греков Греки называются так, потому что для их обозначения используются греческие символы.

Доска опционов

Греки — это индикаторы, которые описывают то, как изменяется цена опциона в описание греков в опционах от факторов, влияющих на его цену. Опцион стоит куда меньше акции: Правильный вопрос звучит так: Именно на этот вопрос и отвечает Дельта.

конструкция кошка опционы видеоуроки бинарных опционов

Гамма Отражает скорость изменения дельты опциона, если цена базового актива изменилась на единицу. Чем больше гамма, тем быстрее описание греков в опционах меняться дельта и премия опциона.

описание греков в опционах

Вега Отражает влияние подразумеваемой волатильности и показывает скорость изменения премии опциона в зависимости от изменения волатильности на единицу. Тета Показывает скорость описание греков в опционах цены опциона в зависимости от времени, оставшегося до срока экспирации опциона.

Греки опционов и их описание: дельта, вега, гамма, тета | Международная Академия Инвестиций

Тета показывает, какая сумма временной стоимости опциона сгорает ежедневно. Другими словами — это скорость временного распада Time Decay.

Опцион с тетой 0. Наибольший распад начинается примерно за 2 недели до экспирации опциона.

Знак дельты указывает на бычий или медвежий характер позиции. Положительная дельта означает, что позиция принесет прибыль при росте цены базового актива. Отрицательная дельта позиция портфеля опционов окажется прибыльной, если цена актива упадет. Математически дельта представляет 1-ую производную от цены опциона относительно цены базового актива.