Информационный портал Форекс Арена

Внутренняя стоимость опциона

Внутренняя Стоимость Опциона Колл [Внутренняя Стоимость Опциона]

Премия по опциону Материал из Википедии — свободной энциклопедии Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версиипроверенной 26 августа ; проверки требуют 3 правки. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версиипроверенной 26 августа ; проверки требуют внутренняя стоимость опциона правки. По внутренняя стоимость опциона экономическому смыслу данная премия представляет собой плату за риск неблагоприятного изменения цены базового активалежащего в основе опционной сделки, который берёт на себя продавец опциона.

Иными словами, премия по опциону равна стоимости опционного контракта.

внутренняя стоимость опциона торговля опционами по свечам

Таким образом, премия по опциону представляет собой стоимость опционного контракта. Согласно теории [1]стоимость опциона складывается из двух внутренняя стоимость опциона Внутренняя стоимость англ.

внутренняя стоимость опциона

Чем меньше времени остаётся до внутренняя стоимость опциона действия опционного контракта, то есть чем ближе срок истечения опционного контракта, тем меньше временная стоимость. На дату истечения срока опционного контракта временная стоимость контракта равна нулю, а внутренняя стоимость IV равна разнице между рыночной ценой базового актива с немедленной поставкой Pm и ценой исполнения ценой страйк Ps:

внутренняя стоимость опциона форварды фьючерсы опционы экзотические и погодные производные